Национальный банк Казахстана опубликовал экономическое исследование «Построение большой байесовской векторной авторегрессионной модели для Казахстана», передает zakon.kz.
Как рассказал заместитель директора Департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский, цель работы – оценка эффективности применения байесовских векторных авторегрессионных моделей (BVAR-моделей) в прогнозировании макроэкономических показателей Казахстана.
Поиск оптимальных параметров оцениваемой BVAR-модели проходил на основе точности прогнозов на тестовой выборке. Результатом этого стало эмпирическое подтверждение целесообразности применения данных моделей для Казахстана в сравнении с более простыми аналогами, — пояснил он.
По словам Чернявского, работа содержит исходный код, который позволяет воссоздать модели и стимулирует дальнейшую дискуссию по анализу и прогнозированию макроэкономических показателей.
Как поясняется, проведение исследований – это неотъемлемая часть политики инфляционного таргетирования, которое призвано усилить аналитический инструментарий при принятии решений по денежно-кредитной политике.
Публикация исследований также способствует прозрачности и открытости Национального банка, снижая информационную асимметрию.
Ознакомиться с исследованием можно здесь.